大金融缩量窄幅震荡 创业板大涨3.66% - 金融期货网

大金融缩量窄幅震荡 创业板大涨3.66%

股指期货 (28) 2020-12-22 14:06:23

股指期货平台从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现反弹走势,MACD红柱走平。KDJ指标在80附近缠绕。布林通道开口扩大,K线沿上轨处运行,强势格局明显。

大金融缩量窄幅震荡    创业板大涨3.66% (http://www.dgqueyou.com/) 股指期货 第1张

IF主力合约IF2101支撑位5000和5016点,阻力位5081和5066点;IH主力合约IH2101支撑位3497和3508点,阻力位3553和3543点;IC主力合约IC2101支撑位6304和6323点,阻力位6406和6387点。

今日期指或震荡整理。昨日市场强弱有所分化,IH表现弱,IC走势强。变异新冠病毒在英国传播失控,似乎重新回到此前疫情期间成长强周期弱的强弱格局中。股指期货平台外盘市场来看欧股显著回落,三大股指均创近2个月最大跌幅。美股表现略强,新加坡A50期指夜盘先抑后扬,至收盘时跌幅收窄。海外疫情担忧再起,短线影响风险偏好,但影响程度预计也有限。市场宽幅震荡格局延续,操作上以区间思路交易为主,注意止盈止损。

ETF期权观点及策略:

周一两市偏强震荡,沪指收涨0.76%,创业板大涨3.66%,逼近7月高点,北向资金净流入78亿。大金融缩量窄幅震荡,带动50ETF微涨0.23%,300ETF收涨0.89%,仍收在5日均线上方。

从波动率来看,标的微涨,隐波高开高走,沪市50ETF波指大涨至17.43%,300ETF波指大涨至16.98%。沪市50ETF1月认购认沽隐波齐涨,平值处认购隐波再次高于认沽,波动率微笑两端回升,期权市场看涨情绪较前一日再次增强。

操作上,持有30%仓位1月3400认沽义务仓未动,继续温和看多标的。创业板大涨情况下,带动市场情绪回升,期权隐波大涨,激进投资者仍可试水1月3500认购权利仓,注意控制仓位,保守投资者可选择通过牛市认购价差策略(买1月3500购,同时卖1月3600购)来温和做多标的。关注银保板块动向及标的前高压力。

期权波动率及持仓:

周一50ETF期权认沽认购成交量比62.48%,期权市场情绪偏乐观。从期权持仓变化来看,认购看不涨、认沽看不跌持仓同时减少,且减少幅度相当,期权市场预期中性。

从1月持仓变化来看,认购在3700处增仓最大,认沽在3500处增仓最大,50ETF支撑有上移迹象。

从1月持仓分布来看,认购仍在3700处持仓最大,50ETF中期压力不变;认沽最大持仓由3400变为3500,50ETF中期支撑已上移。

从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率收跌至15.26%,60日历史波动率回落至16.03%,均处于近三年波动中枢。股指期货平台从波动率来看,标的微涨,隐波高开高走,沪市50ETF波指大涨至17.43%,300ETF波指大涨至16.98%。沪市50ETF1月平值认购隐波大涨至17.56%,认沽隐波大涨至17.48%。

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